Swaption-Intro

Swaption

Option auf Interest Rate Swaps zur Absicherung gegen Zinsänderungen

Für professionelle Kunden, die sich optimal gegenüber Zinsänderungen positionieren wollen.

Swaption-Vorteil

Ihre Vorteile

Swaptions sind derivative Finanzinstrumente, die dem Käufer unter bestimmten Voraussetzungen und gegen Bezahlung einer einmaligen Prämie ermöglichen, in einen Zinsswap (Interest Rate Swap, IRS) einzutreten. Den Anlegern erlaubt dies eine Absicherung gegen fallende oder steigende Zinsen.

Gut kalkulierbar

Ihre Finanzierungskosten sind kalkulierbar. Sie können sich gegen steigende und/oder fallende Zinsen absichern und trotzdem von einer positiven Zinsbewegung profitieren. Es findet kein Austausch der Nominalbeträge statt.

Individuelle Lösung

Die Swaption kann auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet werden.

Verlässliche Partnerin

Ihre Gegenpartei ist die LUKB, die eine hohe Sicherheit für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Verpflichtung bietet.

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Swaption-Akkordeon

Details zu Swaption

Konditionen                

Kommission Keine
Laufzeiten Von einem Tag bis zehn Jahre (je nach Marktsituation)
Bei Verkauf Swaption Sicherstellungsmarge von 1.500% des Nominalbetrages zuzüglich des negativen Wiederbeschaffungswertes
Basiswert (IRS) Wahl zwischen Fix-Rate-Payer und Fix-Rate-Receiver
Art der Swaption Receiver- oder Payer-Swaption

Zu beachten                

  • Käufer der Swaption: Risiko des Verlustes beschränkt sich auf die bezahlte Prämie.
  • Verkäufer der Swaption: Es besteht ein unlimitiertes Zinsänderungsrisiko.
  • Schuldnerin ist die LUKB mit einem AA Rating von Standard & Poor's.

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Swaption-Downloads

Unterlagen zum Herunterladen